经济数学
經濟數學
경제수학
MATHEMATICS IN ECONOMICS
2013年
3期
64-67
,共4页
二元正态Copula模型%Garch(1,1)模型%局部变结构点
二元正態Copula模型%Garch(1,1)模型%跼部變結構點
이원정태Copula모형%Garch(1,1)모형%국부변결구점
基于Copula函数对相关性研究的特有优势,构建了二元正态Copula模型,提出了在时变相关系数的基础上对局部变结构点的诊断方法.以上证煤炭指数及有色金属指数作为实证样本,研究了煤炭指数和有色金属的相关性发生显著变化的时刻,并分析其变化原因.本文的研究结果能更敏锐地捕捉金融市场的动向和指导风险投资.
基于Copula函數對相關性研究的特有優勢,構建瞭二元正態Copula模型,提齣瞭在時變相關繫數的基礎上對跼部變結構點的診斷方法.以上證煤炭指數及有色金屬指數作為實證樣本,研究瞭煤炭指數和有色金屬的相關性髮生顯著變化的時刻,併分析其變化原因.本文的研究結果能更敏銳地捕捉金融市場的動嚮和指導風險投資.
기우Copula함수대상관성연구적특유우세,구건료이원정태Copula모형,제출료재시변상관계수적기출상대국부변결구점적진단방법.이상증매탄지수급유색금속지수작위실증양본,연구료매탄지수화유색금속적상관성발생현저변화적시각,병분석기변화원인.본문적연구결과능경민예지포착금융시장적동향화지도풍험투자.
