决策与信息：下旬
決策與信息：下旬
결책여신식：하순
2012年
3期
268-268
,共1页
马雯婷%蒋梦琪%贺洁琼
馬雯婷%蔣夢琪%賀潔瓊
마문정%장몽기%하길경
流动性风险测度%ES(a)风险测度%广义随机占优
流動性風險測度%ES(a)風險測度%廣義隨機佔優
류동성풍험측도%ES(a)풍험측도%엄의수궤점우
本文在VaR和ES一阶期望风险测度基础上，发展了ES（a）高阶期望风险测度。该方法的最大优越性在于其在高阶广义随机占优情况下依然能保持精准，克服了低阶期望风险测度在高阶广义随机占优情况下可能出现的风险测度错误。
本文在VaR和ES一階期望風險測度基礎上，髮展瞭ES（a）高階期望風險測度。該方法的最大優越性在于其在高階廣義隨機佔優情況下依然能保持精準，剋服瞭低階期望風險測度在高階廣義隨機佔優情況下可能齣現的風險測度錯誤。
본문재VaR화ES일계기망풍험측도기출상，발전료ES（a）고계기망풍험측도。해방법적최대우월성재우기재고계엄의수궤점우정황하의연능보지정준，극복료저계기망풍험측도재고계엄의수궤점우정황하가능출현적풍험측도착오。
