计算物理
計算物理
계산물리
CHINESE JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS
2012年
6期
837-844
,共8页
非高斯短期利率模型%正则化方法%罚方法%光滑算子
非高斯短期利率模型%正則化方法%罰方法%光滑算子
비고사단기리솔모형%정칙화방법%벌방법%광활산자
应用正则化方法估计带约束条件非高斯单因子短期利率模型中含时间变量参数估计.基于变分原理,证明该正则化方法具有稳定性和收敛性.由于该问题是一个带有约束条件的反问题,本文应用罚方法把原问题转化为非约束条件问题以方便计算.最后,通过数值模拟确认该算法的有效性并给出实证结果.
應用正則化方法估計帶約束條件非高斯單因子短期利率模型中含時間變量參數估計.基于變分原理,證明該正則化方法具有穩定性和收斂性.由于該問題是一箇帶有約束條件的反問題,本文應用罰方法把原問題轉化為非約束條件問題以方便計算.最後,通過數值模擬確認該算法的有效性併給齣實證結果.
응용정칙화방법고계대약속조건비고사단인자단기리솔모형중함시간변량삼수고계.기우변분원리,증명해정칙화방법구유은정성화수렴성.유우해문제시일개대유약속조건적반문제,본문응용벌방법파원문제전화위비약속조건문제이방편계산.최후,통과수치모의학인해산법적유효성병급출실증결과.
