财经问题研究
財經問題研究
재경문제연구
RESEARCH ON FINANCIAL AND ECONOMIC ISSUES
2012年
11期
52-57
,共6页
商业银行%操作风险%计量方法
商業銀行%操作風險%計量方法
상업은행%조작풍험%계량방법
本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004-2011年度的225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型,运用极大似然估计法估计有关参数,进而计算操作风险损失VaR.运用基本指标法对BMM模型和POT模型的计量结果进行验证以确定优劣.实证研究显示,在数据较少条件下,用POT模型度量操作风险损失VaR较BMM模型更为合理,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法.
本文利用極值理論中的BMM模型、POT模型分彆對中國商業銀行2004-2011年度的225起操作風險損失事件採用廣義極值分佈、廣義帕纍託分佈構建VaR模型,運用極大似然估計法估計有關參數,進而計算操作風險損失VaR.運用基本指標法對BMM模型和POT模型的計量結果進行驗證以確定優劣.實證研究顯示,在數據較少條件下,用POT模型度量操作風險損失VaR較BMM模型更為閤理,這為我國商業銀行操作風險計量提供一箇切實可行的量化方法.
본문이용겁치이론중적BMM모형、POT모형분별대중국상업은행2004-2011년도적225기조작풍험손실사건채용엄의겁치분포、엄의파루탁분포구건VaR모형,운용겁대사연고계법고계유관삼수,진이계산조작풍험손실VaR.운용기본지표법대BMM모형화POT모형적계량결과진행험증이학정우렬.실증연구현시,재수거교소조건하,용POT모형도량조작풍험손실VaR교BMM모형경위합리,저위아국상업은행조작풍험계량제공일개절실가행적양화방법.
