SN-ARMA(u,v)-GARCH(p,q)模型对澳元兑美元汇率日收益率拟合研究
SN-ARMA(u,v)-GARCH(p,q)모형대오원태미원회솔일수익솔의합연구
Analysis of SN-AR-GARCH Model for Return of Exchange Rate of ASD against USD
  • 万方数据
    数理医药学杂志 수리의약학잡지
    JOURNAL OF MATHEMATICAL MEDICINE
    2013年 1期 57-59 ,共3页

    徐燕%陈平雁

    서연%진평안

    自回归模型%广义自回归条件异方差模型%偏正态分布%收益率 自迴歸模型%廣義自迴歸條件異方差模型%偏正態分佈%收益率
    자회귀모형%엄의자회귀조건이방차모형%편정태분포%수익솔
    澳元被称为"商品货币",其走势变化充分反映了市场价格的变化趋势,通过研究其汇率波动可以对分析和预测未来国际经济短期走势提供有用的参考,并为我国货币的市场化发展提供参考.通过对澳元兑美元汇率日收益率数据进行分析,显示具有多峰和偏态分布特征,采用AR-GARCH模型将导致参数估计可靠性降低,假设新息分布服从偏正态分布,构造基于偏正态分布的SN-AR-GARCH模型,实验结果显示该模型描述澳元兑美元汇率日收益率的波动趋势拟合效果好.
    오원피칭위"상품화폐",기주세변화충분반영료시장개격적변화추세,통과연구기회솔파동가이대분석화예측미래국제경제단기주세제공유용적삼고,병위아국화폐적시장화발전제공삼고.통과대오원태미원회솔일수익솔수거진행분석,현시구유다봉화편태분포특정,채용AR-GARCH모형장도치삼수고계가고성강저,가설신식분포복종편정태분포,구조기우편정태분포적SN-AR-GARCH모형,실험결과현시해모형묘술오원태미원회솔일수익솔적파동추세의합효과호.
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