CAJ | 학술논문

文章利用日本的日经指数、英国的金融时报指数、美国的道琼斯指数、德国的法兰克福指数和中国上证综合指数的日收益率数据，建立向量自回归（VAR）模型并进行Granger因果检验、脉冲响应分析和方差分解分析来对其进行研究。研究表明：全球主要的股票市场与我国的股票市场存在—定的联动关系，但不同市场对我国股票市场收益率波动产生的影响程度和持续时间是不相同的。
문장이용일본적일경지수、영국적금융시보지수、미국적도경사지수、덕국적법란극복지수화중국상증종합지수적일수익솔수거，건립향량자회귀（VAR）모형병진행Granger인과검험、맥충향응분석화방차분해분석래대기진행연구。연구표명：전구주요적고표시장여아국적고표시장존재—정적련동관계，단불동시장대아국고표시장수익솔파동산생적영향정도화지속시간시불상동적。