西南农业大学学报：社会科学版
西南農業大學學報：社會科學版
서남농업대학학보：사회과학판
Journal of Southwest Agricultural University:Social Science Edition
2012年
10期
41-44
,共4页
收益率%成交量%GARCH(1,1)-M模型%ARCH效应
收益率%成交量%GARCH(1,1)-M模型%ARCH效應
수익솔%성교량%GARCH(1,1)-M모형%ARCH효응
建立增广的GARCH-M模型,选用2002年6月3日至2012年6月29日间的上证综合指数的交易数据,对我国股票市场的ARCH效应与股票成交量之间的关系进行了实证研究。结果显示股票成交量对减弱股价的ARCH效应具有一定的正向作用。
建立增廣的GARCH-M模型,選用2002年6月3日至2012年6月29日間的上證綜閤指數的交易數據,對我國股票市場的ARCH效應與股票成交量之間的關繫進行瞭實證研究。結果顯示股票成交量對減弱股價的ARCH效應具有一定的正嚮作用。
건립증엄적GARCH-M모형,선용2002년6월3일지2012년6월29일간적상증종합지수적교역수거,대아국고표시장적ARCH효응여고표성교량지간적관계진행료실증연구。결과현시고표성교량대감약고개적ARCH효응구유일정적정향작용。
