滁州学院学报
滁州學院學報
저주학원학보
JOURNAL OF CHUZHOU UNIVERSITY
2012年
2期
28-31
,共4页
分数-跳扩散%风险中性测度%上限型买权%抵付型买权
分數-跳擴散%風險中性測度%上限型買權%牴付型買權
분수-도확산%풍험중성측도%상한형매권%저부형매권
Fractional-Jump-diffusion%risk-neutral measure%capped calls%deductible calls
在股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程的假定下,刻画了股票价格的相依性和市场中重大信息的到达引起股票价格的跳跃,同时利用鞅方法,导出了两种奇异期权的定价公式.
在股票價格遵循帶有非時齊Poisson跳躍的分數擴散過程的假定下,刻畫瞭股票價格的相依性和市場中重大信息的到達引起股票價格的跳躍,同時利用鞅方法,導齣瞭兩種奇異期權的定價公式.
재고표개격준순대유비시제Poisson도약적분수확산과정적가정하,각화료고표개격적상의성화시장중중대신식적도체인기고표개격적도약,동시이용앙방법,도출료량충기이기권적정개공식.
In order to characterize the dependence in stock prices and the stock price jumps caused by the arrival of significant information in markets, this article assumes the stock price follows with a non-- homogeneous Poisson jump--diffusion process scores and derives the pricing formulas of the two exotic options by martingale method by the way of the existing integral theory.
