湖南师范大学自然科学学报
湖南師範大學自然科學學報
호남사범대학자연과학학보
ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS NORMALIS HUNANENSIS
2012年
6期
14-17
,共4页
分数布朗运动%幂期权%跳扩散过程
分數佈朗運動%冪期權%跳擴散過程
분수포랑운동%멱기권%도확산과정
应用风险中性定价原理,研究标的股价服从分数跳扩散过程的幂期权的定价问题,并得出该情况下欧式看涨幂期权、看跌幂期权的定价公式及平价公式,并与股价服从跳扩散过程的标准欧式期权定价模型进行比较分析,并验证了布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.
應用風險中性定價原理,研究標的股價服從分數跳擴散過程的冪期權的定價問題,併得齣該情況下歐式看漲冪期權、看跌冪期權的定價公式及平價公式,併與股價服從跳擴散過程的標準歐式期權定價模型進行比較分析,併驗證瞭佈朗運動隻是分數佈朗運動的一種特例,可基于分數佈朗運動對原有的期權定價模型進行推廣.
응용풍험중성정개원리,연구표적고개복종분수도확산과정적멱기권적정개문제,병득출해정황하구식간창멱기권、간질멱기권적정개공식급평개공식,병여고개복종도확산과정적표준구식기권정개모형진행비교분석,병험증료포랑운동지시분수포랑운동적일충특례,가기우분수포랑운동대원유적기권정개모형진행추엄.
