云南民族大学学报(自然科学版)
雲南民族大學學報(自然科學版)
운남민족대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF YUNNAN UNIVERSITY OF THE NATIONALITIES(NATURAL SCIENCES EDITION)
2013年
1期
36-38
,共3页
投资组合%数学模型%概率约束%交易费用%粒子群算法
投資組閤%數學模型%概率約束%交易費用%粒子群算法
투자조합%수학모형%개솔약속%교역비용%입자군산법
在进行投资组合选择时,证券的收益和风险都具有不确定性,基于Roy提出的安全第一准则的思想,提出了带有概率约束务件的投资组合选择模型.同时,在模型中考虑了交易费用因素.由于模型是非线性的,运用粒子群(PSO)求解.最后通过实例分析,验证了该算法的可行性.
在進行投資組閤選擇時,證券的收益和風險都具有不確定性,基于Roy提齣的安全第一準則的思想,提齣瞭帶有概率約束務件的投資組閤選擇模型.同時,在模型中攷慮瞭交易費用因素.由于模型是非線性的,運用粒子群(PSO)求解.最後通過實例分析,驗證瞭該算法的可行性.
재진행투자조합선택시,증권적수익화풍험도구유불학정성,기우Roy제출적안전제일준칙적사상,제출료대유개솔약속무건적투자조합선택모형.동시,재모형중고필료교역비용인소.유우모형시비선성적,운용입자군(PSO)구해.최후통과실례분석,험증료해산법적가행성.