延安大学学报：自然科学版
延安大學學報：自然科學版
연안대학학보：자연과학판
Journal of Yan'an University(Natural Science Edition)
2012年
2期
26-27,32
,共3页
幂型期权%亚式期权%幂型几何亚式%概率分析
冪型期權%亞式期權%冪型幾何亞式%概率分析
멱형기권%아식기권%멱형궤하아식%개솔분석
power option%Asian option%power-geometric Asian option%probability analysis
针对幂型几何平均亚式期权,在存在连续红利的情况下,从概率分析的角度推导了幂型几何亚式期权的定价过程.通过具体的演算步骤,得出了幂型几何亚式期权的解析定价公式,是期权理论中部分已知结果的自然推广。
針對冪型幾何平均亞式期權,在存在連續紅利的情況下,從概率分析的角度推導瞭冪型幾何亞式期權的定價過程.通過具體的縯算步驟,得齣瞭冪型幾何亞式期權的解析定價公式,是期權理論中部分已知結果的自然推廣。
침대멱형궤하평균아식기권,재존재련속홍리적정황하,종개솔분석적각도추도료멱형궤하아식기권적정개과정.통과구체적연산보취,득출료멱형궤하아식기권적해석정개공식,시기권이론중부분이지결과적자연추엄。
For power geometric mean Asian option,in the presence of continuous dividend,the pricing processes of power geometric Asian option are described from the angles of probability analysis.Through concrete calculation steps,the analytic pricing formula of power-geometric Asian option is obtained,which is a natural generalization of some well-known results in option theory.
