吉林大学学报（信息科学版）
吉林大學學報（信息科學版）
길림대학학보（신식과학판）
JOURNAL OF JILIN UNIVERSITY(INFORMATION SCIENCE EDITION)
2012年
3期
297-305
,共9页
大额支付系统%系统风险%操作风险%流动性冲击
大額支付繫統%繫統風險%操作風險%流動性遲擊
대액지부계통%계통풍험%조작풍험%류동성충격
为研究风险冲击在复杂金融系统中的传播与扩散机制,并对系统风险进行刻画与度量,通过模型分析和基于合成数据的仿真模拟,系统地研究了不同流动性水平和操作风险对系统造成的流动性冲击,分析了不同类别冲击对系统参与者和对系统结算效率的影响.研究发现,风险银行在支付网络中的地位及与其他参与者之间的支付流关系决定了一阶冲击的规模和分布；而一阶冲击的分布、参与者的流动性水平和系统参与者自身的稳健性决定了系统冲击的规模和分布.在此基础上构建的系统效应指标能很好地度量不同场景下的系统风险水平.
為研究風險遲擊在複雜金融繫統中的傳播與擴散機製,併對繫統風險進行刻畫與度量,通過模型分析和基于閤成數據的倣真模擬,繫統地研究瞭不同流動性水平和操作風險對繫統造成的流動性遲擊,分析瞭不同類彆遲擊對繫統參與者和對繫統結算效率的影響.研究髮現,風險銀行在支付網絡中的地位及與其他參與者之間的支付流關繫決定瞭一階遲擊的規模和分佈；而一階遲擊的分佈、參與者的流動性水平和繫統參與者自身的穩健性決定瞭繫統遲擊的規模和分佈.在此基礎上構建的繫統效應指標能很好地度量不同場景下的繫統風險水平.
위연구풍험충격재복잡금융계통중적전파여확산궤제,병대계통풍험진행각화여도량,통과모형분석화기우합성수거적방진모의,계통지연구료불동류동성수평화조작풍험대계통조성적류동성충격,분석료불동유별충격대계통삼여자화대계통결산효솔적영향.연구발현,풍험은행재지부망락중적지위급여기타삼여자지간적지부류관계결정료일계충격적규모화분포；이일계충격적분포、삼여자적류동성수평화계통삼여자자신적은건성결정료계통충격적규모화분포.재차기출상구건적계통효응지표능흔호지도량불동장경하적계통풍험수평.
