系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2012年
9期
1882-1890
,共9页
少数者博弈模型%复杂网络%agent%计算实验金融学%金融市场
少數者博弈模型%複雜網絡%agent%計算實驗金融學%金融市場
소수자박혁모형%복잡망락%agent%계산실험금융학%금융시장
本文构造了具有学习机制、学习结构及时间控制策略(持续期策略)的复杂金融网络少数者博弈模型.基于少数者博弈模型,以网络学习作为Agent的主要学习机制,基于随机网络、小世界网络及无标度网络三种网络,分别对应金融市场中全局信息下的投资者随机决策,基于社会网络的决策,及寡头垄断下的决策,以持续期期作为时间控制要素,通过仿真观察到金融市场收益分布的“尖峰厚尾”特征、寡头市场股价异常等金融市场复杂现象,并分析了学习机制、学习结构及持续期策略在博弈中的作用及产生的不同市场效应.
本文構造瞭具有學習機製、學習結構及時間控製策略(持續期策略)的複雜金融網絡少數者博弈模型.基于少數者博弈模型,以網絡學習作為Agent的主要學習機製,基于隨機網絡、小世界網絡及無標度網絡三種網絡,分彆對應金融市場中全跼信息下的投資者隨機決策,基于社會網絡的決策,及寡頭壟斷下的決策,以持續期期作為時間控製要素,通過倣真觀察到金融市場收益分佈的“尖峰厚尾”特徵、寡頭市場股價異常等金融市場複雜現象,併分析瞭學習機製、學習結構及持續期策略在博弈中的作用及產生的不同市場效應.
본문구조료구유학습궤제、학습결구급시간공제책략(지속기책략)적복잡금융망락소수자박혁모형.기우소수자박혁모형,이망락학습작위Agent적주요학습궤제,기우수궤망락、소세계망락급무표도망락삼충망락,분별대응금융시장중전국신식하적투자자수궤결책,기우사회망락적결책,급과두롱단하적결책,이지속기기작위시간공제요소,통과방진관찰도금융시장수익분포적“첨봉후미”특정、과두시장고개이상등금융시장복잡현상,병분석료학습궤제、학습결구급지속기책략재박혁중적작용급산생적불동시장효응.
