应用数学学报
應用數學學報
응용수학학보
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA
2013年
6期
1118-1126
,共9页
生存概率%线性红利界%积分-微分方程%对偶风险
生存概率%線性紅利界%積分-微分方程%對偶風險
생존개솔%선성홍리계%적분-미분방정%대우풍험
survival probability%linear dividend barrier%integro-differential equation%dual risk
本文考虑线性红利界下的对偶风险模型,得到了生存概率所满足的积分微分方程及边界条件,并求出了指数索赔下生存概率的具体表达式.根据所得结论结合实例进行了数值模拟,并讨论了相关参数对生存概率的影响.最后探讨了布朗运动下相应风险模型的生存概率的解.
本文攷慮線性紅利界下的對偶風險模型,得到瞭生存概率所滿足的積分微分方程及邊界條件,併求齣瞭指數索賠下生存概率的具體錶達式.根據所得結論結閤實例進行瞭數值模擬,併討論瞭相關參數對生存概率的影響.最後探討瞭佈朗運動下相應風險模型的生存概率的解.
본문고필선성홍리계하적대우풍험모형,득도료생존개솔소만족적적분미분방정급변계조건,병구출료지수색배하생존개솔적구체표체식.근거소득결론결합실례진행료수치모의,병토론료상관삼수대생존개솔적영향.최후탐토료포랑운동하상응풍험모형적생존개솔적해.
