CAJ | 학술논문

本文基于GARCH模型建立了跨期套利模型，并对我国股指期货跨期套利进行了实证研究，结果表明该模型的套利收益较为理想。另外，还发现了价差序列标准差的扩展倍数越小，无套利区间就越窄，套利机会也就越多，但面临的风险也越大。
본문기우GARCH모형건립료과기투리모형，병대아국고지기화과기투리진행료실증연구，결과표명해모형적투리수익교위이상。령외，환발현료개차서렬표준차적확전배수월소，무투리구간취월착，투리궤회야취월다，단면림적풍험야월대。