重庆工商大学学报（社会科学版）
重慶工商大學學報（社會科學版）
중경공상대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF CHONGQING TECHNOLOGY AND BUSINESS UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2014年
3期
53-60
,共8页
交易量%开仓交易量%平仓交易量%换手交易量%波动性
交易量%開倉交易量%平倉交易量%換手交易量%波動性
교역량%개창교역량%평창교역량%환수교역량%파동성
利用沪深300股指期货合约IF1112的1分钟高频交易数据,按照一定的规则将交易量分解为开仓交易量、平仓交易量和换手交易量,采用一定方法测度市场波动性,研究股指期货的不同类型的分解交易量对股指期货市场波动性影响的差异性,得到的结论是:分解交易量比未分解交易量包含更多解释市场波动性的增量信息,各类分解交易量对波动性均存在正向影响,影响程度由强到弱的顺序依次是开仓交易量、换手交易量、平仓交易量.
利用滬深300股指期貨閤約IF1112的1分鐘高頻交易數據,按照一定的規則將交易量分解為開倉交易量、平倉交易量和換手交易量,採用一定方法測度市場波動性,研究股指期貨的不同類型的分解交易量對股指期貨市場波動性影響的差異性,得到的結論是:分解交易量比未分解交易量包含更多解釋市場波動性的增量信息,各類分解交易量對波動性均存在正嚮影響,影響程度由彊到弱的順序依次是開倉交易量、換手交易量、平倉交易量.
이용호심300고지기화합약IF1112적1분종고빈교역수거,안조일정적규칙장교역량분해위개창교역량、평창교역량화환수교역량,채용일정방법측도시장파동성,연구고지기화적불동류형적분해교역량대고지기화시장파동성영향적차이성,득도적결론시:분해교역량비미분해교역량포함경다해석시장파동성적증량신식,각류분해교역량대파동성균존재정향영향,영향정도유강도약적순서의차시개창교역량、환수교역량、평창교역량.
