经济学（季刊）
經濟學（季刊）
경제학（계간）
CHINA ECONOMIC QUARTERLY
2013年
4期
399-424
,共26页
价格发现%协整估计%IS和CS指标
價格髮現%協整估計%IS和CS指標
개격발현%협정고계%IS화CS지표
本文系统性地分析并评价了现有的价格发现指标度量法与结构模型度量法,对现有价格发现度量法进行改进,并为后续市场价格发现实证研究理清思路.主要贡献可以概括为:指出广泛使用的IS和CS指标并非价格发现的有效度量指标;揭示协整分析与脉冲响应分析自身的局限性;挖掘市场微观结构模型的内在构造机理,阐释各类结构冲击的真实含义;构造新的价格发现度量指标——价格误差方差指标.
本文繫統性地分析併評價瞭現有的價格髮現指標度量法與結構模型度量法,對現有價格髮現度量法進行改進,併為後續市場價格髮現實證研究理清思路.主要貢獻可以概括為:指齣廣汎使用的IS和CS指標併非價格髮現的有效度量指標;揭示協整分析與脈遲響應分析自身的跼限性;挖掘市場微觀結構模型的內在構造機理,闡釋各類結構遲擊的真實含義;構造新的價格髮現度量指標——價格誤差方差指標.
본문계통성지분석병평개료현유적개격발현지표도량법여결구모형도량법,대현유개격발현도량법진행개진,병위후속시장개격발현실증연구리청사로.주요공헌가이개괄위:지출엄범사용적IS화CS지표병비개격발현적유효도량지표;게시협정분석여맥충향응분석자신적국한성;알굴시장미관결구모형적내재구조궤리,천석각류결구충격적진실함의;구조신적개격발현도량지표——개격오차방차지표.
