数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2014年
1期
84-90
,共7页
原油现货价格%波动%同期%门槛值%平滑转换
原油現貨價格%波動%同期%門檻值%平滑轉換
원유현화개격%파동%동기%문함치%평활전환
crude oil spot price%volatility%contemporaneous%threshold value%smooth transition
引用Dueker等(2011)提出的周期门槛平滑转换广义自回归条件异方差(C-STGARCH)模型对我国大庆原油现货价格的波动状态进行了实证分析,以求对大庆原油现货价格的波动有一个新的、更深刻的量度.研究显示:第一,大庆原油现货价格的波动是不稳定的,并且存在显著的非对称和非线性现象;第二,C-STGARCH模型能很好地刻画大庆原油现货价格波动的这些现象,并且发现油价的波动以3.738％为门槛点存在高波动区和低波动区两种状态,低波动区的波动持续性比高波动区强,然而,对平滑转换持续性的影响方面,高波动区要略大于低波动区.
引用Dueker等(2011)提齣的週期門檻平滑轉換廣義自迴歸條件異方差(C-STGARCH)模型對我國大慶原油現貨價格的波動狀態進行瞭實證分析,以求對大慶原油現貨價格的波動有一箇新的、更深刻的量度.研究顯示:第一,大慶原油現貨價格的波動是不穩定的,併且存在顯著的非對稱和非線性現象;第二,C-STGARCH模型能很好地刻畫大慶原油現貨價格波動的這些現象,併且髮現油價的波動以3.738％為門檻點存在高波動區和低波動區兩種狀態,低波動區的波動持續性比高波動區彊,然而,對平滑轉換持續性的影響方麵,高波動區要略大于低波動區.
인용Dueker등(2011)제출적주기문함평활전환엄의자회귀조건이방차(C-STGARCH)모형대아국대경원유현화개격적파동상태진행료실증분석,이구대대경원유현화개격적파동유일개신적、경심각적량도.연구현시:제일,대경원유현화개격적파동시불은정적,병차존재현저적비대칭화비선성현상;제이,C-STGARCH모형능흔호지각화대경원유현화개격파동적저사현상,병차발현유개적파동이3.738％위문함점존재고파동구화저파동구량충상태,저파동구적파동지속성비고파동구강,연이,대평활전환지속성적영향방면,고파동구요략대우저파동구.
