海南金融
海南金融
해남금융
HAINAN FINANCE
2014年
2期
4-8
,共5页
宏观金融稳定性指数%动态组合证券理论%对角BEKK模型%熵权法
宏觀金融穩定性指數%動態組閤證券理論%對角BEKK模型%熵權法
굉관금융은정성지수%동태조합증권이론%대각BEKK모형%적권법
本文在借鉴国内外文献构建金融稳定性指数的基础上,将宏观经济加入到构建稳定性指数系统中,并将其划分为金融市场、资本流动性、宏观经济系统等3个子系统.因各系统之间又存在时间上的序列相关性,本文运用最优动态组合证券理论(DPT)将3个子系统合成一个综合的宏观金融稳定性指数(MFSI),并利用2000-2010年的15个指标的月度数据进行实证研究,以此反映中国的金融稳定状况.
本文在藉鑒國內外文獻構建金融穩定性指數的基礎上,將宏觀經濟加入到構建穩定性指數繫統中,併將其劃分為金融市場、資本流動性、宏觀經濟繫統等3箇子繫統.因各繫統之間又存在時間上的序列相關性,本文運用最優動態組閤證券理論(DPT)將3箇子繫統閤成一箇綜閤的宏觀金融穩定性指數(MFSI),併利用2000-2010年的15箇指標的月度數據進行實證研究,以此反映中國的金融穩定狀況.
본문재차감국내외문헌구건금융은정성지수적기출상,장굉관경제가입도구건은정성지수계통중,병장기화분위금융시장、자본류동성、굉관경제계통등3개자계통.인각계통지간우존재시간상적서렬상관성,본문운용최우동태조합증권이론(DPT)장3개자계통합성일개종합적굉관금융은정성지수(MFSI),병이용2000-2010년적15개지표적월도수거진행실증연구,이차반영중국적금융은정상황.
