时代金融(中旬)
時代金融(中旬)
시대금융(중순)
TIMES FINANCE
2013年
12期
21-23
,共3页
上证指数%GARCH效应
上證指數%GARCH效應
상증지수%GARCH효응
文章利用2000年1月4日至2012年12月31日上证综合指数每日的收盘价数据进行GARCH效应的检验,检验结果表明上海证券市场股价的波动存在着显著的GARCH效应,同时存在着非对称的情况并且在具体的模型选择上以GARCH(1,1)较优.
文章利用2000年1月4日至2012年12月31日上證綜閤指數每日的收盤價數據進行GARCH效應的檢驗,檢驗結果錶明上海證券市場股價的波動存在著顯著的GARCH效應,同時存在著非對稱的情況併且在具體的模型選擇上以GARCH(1,1)較優.
문장이용2000년1월4일지2012년12월31일상증종합지수매일적수반개수거진행GARCH효응적검험,검험결과표명상해증권시장고개적파동존재착현저적GARCH효응,동시존재착비대칭적정황병차재구체적모형선택상이GARCH(1,1)교우.
