苏州科技学院学报（自然科学版）
囌州科技學院學報（自然科學版）
소주과기학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF SUZHOU(NATURAL SCIENCE EDITION)
2013年
1期
13-19,44
,共8页
幂型期权%Ornstein-Uhlenback过程%随机利率%期权定价%偏微分方程
冪型期權%Ornstein-Uhlenback過程%隨機利率%期權定價%偏微分方程
멱형기권%Ornstein-Uhlenback과정%수궤리솔%기권정개%편미분방정
在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下,利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式,并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响.
在利率和股票價格均遵循O-U過程的假設下,利用無套利原理和偏微分方程方法得到瞭三類冪型期權的定價公式,併用數值模擬的方法攷慮瞭隨機利率對避險功能的影響.
재리솔화고표개격균준순O-U과정적가설하,이용무투리원리화편미분방정방법득도료삼류멱형기권적정개공식,병용수치모의적방법고필료수궤리솔대피험공능적영향.
