基于跳扩散过程的一类期权定价模型
기우도확산과정적일류기권정개모형
A Kind of Option Pricing Model Based on Jump-Diffusion Process
  • 万方数据
    吉林大学学报（理学版） 길림대학학보（이학판）
    JOURNAL OF JILIN UNIVERSITY(SCIENCE EDITION)
    2013年 2期 187-190 ,共4页

    袁缘%张诚斌%李辉来

    원연%장성빈%리휘래

    跳扩散过程%波动率%Brown运动%Possion过程%期权定价 跳擴散過程%波動率%Brown運動%Possion過程%期權定價
    도확산과정%파동솔%Brown운동%Possion과정%기권정개
    利用偏微分方程理论,建立一类具有瞬时波动率的跳扩散期权定价模型,并给出了期权定价在Brown运动和Possion过程双重作用下的一些性质.
    이용편미분방정이론,건립일류구유순시파동솔적도확산기권정개모형,병급출료기권정개재Brown운동화Possion과정쌍중작용하적일사성질.
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