CAJ | 학술논문

随机性和模糊性是证券组合投资收益不确定性的两种表现形式,为了兼顾这两种不确定性因素对组合投资收益的影响,以模糊数的可能性均值作为证券组合投资收益的度量,以模糊数的可能性方差作为对证券组合投资未来风险的度量,建立新的基于可能性均值—方差的证券组合投资决策模型,并结合中国证券市场的具体情况给出该模型实际应用方法。实证分析的过程中,给出一种根据证券交易的历史收益数据获取模糊预期收益率的方法,该方法反映了证券收益率每个交易日的波动情况。
수궤성화모호성시증권조합투자수익불학정성적량충표현형식,위료겸고저량충불학정성인소대조합투자수익적영향,이모호수적가능성균치작위증권조합투자수익적도량,이모호수적가능성방차작위대증권조합투자미래풍험적도량,건립신적기우가능성균치—방차적증권조합투자결책모형,병결합중국증권시장적구체정황급출해모형실제응용방법。실증분석적과정중,급출일충근거증권교역적역사수익수거획취모호예기수익솔적방법,해방법반영료증권수익솔매개교역일적파동정황。