技术经济
技術經濟
기술경제
Technical economy
2013年
3期
110-117
,共8页
罗长青%欧阳资生%王纲金
囉長青%歐暘資生%王綱金
라장청%구양자생%왕강금
亚超度量空间%信用风险%关联结构%信贷组合管理
亞超度量空間%信用風險%關聯結構%信貸組閤管理
아초도량공간%신용풍험%관련결구%신대조합관리
将亚超度量空间的分析范式引入信贷组合管理,用以确定行业信用风险的关联结构.在构建行业信用风险指数的基础上,运用最小生成树确定唯一的行业信用风险指数分层结构,并利用系统聚类方法将样本行业分为强周期行业、防御型行业、成长型行业和弱周期行业.基于亚超度量空间,可将信贷资产组合分为同质资产组合和异质资产组合,从而实现信贷组合管理的降维处理,并提高商业银行等金融机构的信用风险管理效率.
將亞超度量空間的分析範式引入信貸組閤管理,用以確定行業信用風險的關聯結構.在構建行業信用風險指數的基礎上,運用最小生成樹確定唯一的行業信用風險指數分層結構,併利用繫統聚類方法將樣本行業分為彊週期行業、防禦型行業、成長型行業和弱週期行業.基于亞超度量空間,可將信貸資產組閤分為同質資產組閤和異質資產組閤,從而實現信貸組閤管理的降維處理,併提高商業銀行等金融機構的信用風險管理效率.
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