聚类分组法修正协方差阵的最佳投资组合方案
취류분조법수정협방차진적최가투자조합방안
The optimal portfolio with modified covariance matrix using clustering method
  • 万方数据
    中国科学技术大学学报 중국과학기술대학학보
    JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA
    2014年 3期 244-247,256 ,共5页

    潘洋%程希骏

    반양%정희준

    协方差阵%投资组合%稳定性%聚类 協方差陣%投資組閤%穩定性%聚類
    협방차진%투자조합%은정성%취류
    covariance matrix%portfolio%stability%clustering method
    给出了Markowitz模型的解并分析了最优化投资组合不稳定的原因.在此基础上,提出了一个新的方法:用聚类分组法调整样本协方差阵从而得到一个更好的投资组合.为了证明该方法的合理性,运用来自中国股市的真实数据来模拟“真实的投资”.事实证明,用这种方法所得到的投资组合较传统方法有更好的收益率和更低的风险,且可以用风险预测来进行事后验证.
    급출료Markowitz모형적해병분석료최우화투자조합불은정적원인.재차기출상,제출료일개신적방법:용취류분조법조정양본협방차진종이득도일개경호적투자조합.위료증명해방법적합이성,운용래자중국고시적진실수거래모의“진실적투자”.사실증명,용저충방법소득도적투자조합교전통방법유경호적수익솔화경저적풍험,차가이용풍험예측래진행사후험증.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문