北方经济
北方經濟
북방경제
NORTHERN ECONOMY
2013年
2期
58-60
,共3页
欧洲主权债务危机%沪深两市%联动性%时间序列分析模型
歐洲主權債務危機%滬深兩市%聯動性%時間序列分析模型
구주주권채무위궤%호심량시%련동성%시간서렬분석모형
在欧洲主权债务背景下,运用Johansen协整检验、VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应分析及方差分解等时间序列分析模型对沪深两市主要代表性股指进行联动性分析.实证结果表明沪深两市之间没有协整关系.沪市对深市具有一定引导作用.由此得出,在欧洲主权债务危机期间沪深两市具有一定联动性,而且深市受沪市引导的结论.
在歐洲主權債務揹景下,運用Johansen協整檢驗、VAR模型、Granger因果檢驗、脈遲響應分析及方差分解等時間序列分析模型對滬深兩市主要代錶性股指進行聯動性分析.實證結果錶明滬深兩市之間沒有協整關繫.滬市對深市具有一定引導作用.由此得齣,在歐洲主權債務危機期間滬深兩市具有一定聯動性,而且深市受滬市引導的結論.
재구주주권채무배경하,운용Johansen협정검험、VAR모형、Granger인과검험、맥충향응분석급방차분해등시간서렬분석모형대호심량시주요대표성고지진행련동성분석.실증결과표명호심량시지간몰유협정관계.호시대심시구유일정인도작용.유차득출,재구주주권채무위궤기간호심량시구유일정련동성,이차심시수호시인도적결론.
