基于CVaR的最优投资组合模型算法分析
기우CVaR적최우투자조합모형산법분석
Algorithm Analysis of the Optimal Portfolio Model Based on CVaR
  • 万方数据
    大学数学 대학수학
    COLLEGE MATHEMATICS
    2013年 2期 43-49 ,共7页

    安佰玲%张杰

    안백령%장걸

    条件风险值%光滑模型%线性模型%算法分析 條件風險值%光滑模型%線性模型%算法分析
    조건풍험치%광활모형%선성모형%산법분석
    通过引入光滑因子,改进了基于条件风险值(CVaR)的最优投资组合线性模型,并详细介绍了以VaR最小为目标函数的最优投资组合模型的算法设计思想与过程.
    통과인입광활인자,개진료기우조건풍험치(CVaR)적최우투자조합선성모형,병상세개소료이VaR최소위목표함수적최우투자조합모형적산법설계사상여과정.
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