沈阳大学学报（社会科学版）
瀋暘大學學報（社會科學版）
침양대학학보（사회과학판）
Journal of Shenyang University(Social Science)
2013年
6期
756-760
,共5页
中国%国有银行%流动性风险压力%测试模型
中國%國有銀行%流動性風險壓力%測試模型
중국%국유은행%류동성풍험압력%측시모형
基于Willem和Van den的风险压力测试模型,将两轮冲击的复杂结构引入国内的流动性风险测试当中,通过对2008年中国四大国有银行进行流动性压力测试实证分析,发现我国四大国有银行应对流动性风险压力能力较强.中国的国有银行在受到了第一轮冲击之后的流动性比率为67％远远大于中国25％的流动性监管要求.第二轮冲击之后中国银行业的平均流动性缓冲变化率为49％,虽然较第一轮冲击之后国有银行的流动性有更多的损失,但是总体来说在第二轮冲击过后中国银行的流动性仍然保持着良好的状态.
基于Willem和Van den的風險壓力測試模型,將兩輪遲擊的複雜結構引入國內的流動性風險測試噹中,通過對2008年中國四大國有銀行進行流動性壓力測試實證分析,髮現我國四大國有銀行應對流動性風險壓力能力較彊.中國的國有銀行在受到瞭第一輪遲擊之後的流動性比率為67％遠遠大于中國25％的流動性鑑管要求.第二輪遲擊之後中國銀行業的平均流動性緩遲變化率為49％,雖然較第一輪遲擊之後國有銀行的流動性有更多的損失,但是總體來說在第二輪遲擊過後中國銀行的流動性仍然保持著良好的狀態.
기우Willem화Van den적풍험압력측시모형,장량륜충격적복잡결구인입국내적류동성풍험측시당중,통과대2008년중국사대국유은행진행류동성압력측시실증분석,발현아국사대국유은행응대류동성풍험압력능력교강.중국적국유은행재수도료제일륜충격지후적류동성비솔위67％원원대우중국25％적류동성감관요구.제이륜충격지후중국은행업적평균류동성완충변화솔위49％,수연교제일륜충격지후국유은행적류동성유경다적손실,단시총체래설재제이륜충격과후중국은행적류동성잉연보지착량호적상태.
