华中师范大学学报（自然科学版）
華中師範大學學報（自然科學版）
화중사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)
2013年
6期
754-758
,共5页
美式期权%垄断期权%期权定价%自由边界
美式期權%壟斷期權%期權定價%自由邊界
미식기권%롱단기권%기권정개%자유변계
the standard American options%the American strangle%option pricing%free boundary
介绍了美式垄断期权这一金融产品的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.该文主要运用微分方程方法分析讨论,并与美式标准期权及美式交叉期权进行对比,得到以下应用结果:美式垄断期权并不是美式标准看涨和看跌期权的简单叠加.其价格比敲定价格相同的美式交叉期权便宜,但比以低价为敲定价格的美式看跌期权和以高价为敲定价格的美式看涨期权都要贵.其自由边界介于美式标准期权与美式交叉期权的自由边界之间.
介紹瞭美式壟斷期權這一金融產品的數學模型.它的定價問題是一箇退化的拋物型變分不等式,也是一箇自由邊界(即最佳實施邊界)問題.該文主要運用微分方程方法分析討論,併與美式標準期權及美式交扠期權進行對比,得到以下應用結果:美式壟斷期權併不是美式標準看漲和看跌期權的簡單疊加.其價格比敲定價格相同的美式交扠期權便宜,但比以低價為敲定價格的美式看跌期權和以高價為敲定價格的美式看漲期權都要貴.其自由邊界介于美式標準期權與美式交扠期權的自由邊界之間.
개소료미식롱단기권저일금융산품적수학모형.타적정개문제시일개퇴화적포물형변분불등식,야시일개자유변계(즉최가실시변계)문제.해문주요운용미분방정방법분석토론,병여미식표준기권급미식교차기권진행대비,득도이하응용결과:미식롱단기권병불시미식표준간창화간질기권적간단첩가.기개격비고정개격상동적미식교차기권편의,단비이저개위고정개격적미식간질기권화이고개위고정개격적미식간창기권도요귀.기자유변계개우미식표준기권여미식교차기권적자유변계지간.
