财经理论与实践
財經理論與實踐
재경이론여실천
THE THEORY AND PRACTICE OF FINANCE AND ECONOMICS
2013年
6期
45-49
,共5页
证券市场%交叉相关性%MF-DCCA
證券市場%交扠相關性%MF-DCCA
증권시장%교차상관성%MF-DCCA
运用多重分形去趋势波动交叉相关分析法(MF-DCCA),考量上海证券市场和香港证券市场之间的交叉相关关系.实证表明:上海证券市场和香港证券市场之间存在交叉相关性,且呈现出多重分形特征;当证券市场出现较大的波动时,上海证券市场和香港证券市场的交叉标度指数要大于其平均标度指数,即两个证券市场之间的交叉相关性要大于其自相关性.
運用多重分形去趨勢波動交扠相關分析法(MF-DCCA),攷量上海證券市場和香港證券市場之間的交扠相關關繫.實證錶明:上海證券市場和香港證券市場之間存在交扠相關性,且呈現齣多重分形特徵;噹證券市場齣現較大的波動時,上海證券市場和香港證券市場的交扠標度指數要大于其平均標度指數,即兩箇證券市場之間的交扠相關性要大于其自相關性.
운용다중분형거추세파동교차상관분석법(MF-DCCA),고량상해증권시장화향항증권시장지간적교차상관관계.실증표명:상해증권시장화향항증권시장지간존재교차상관성,차정현출다중분형특정;당증권시장출현교대적파동시,상해증권시장화향항증권시장적교차표도지수요대우기평균표도지수,즉량개증권시장지간적교차상관성요대우기자상관성.
