华东师范大学学报（自然科学版）
華東師範大學學報（自然科學版）
화동사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2013年
6期
40-45,56
,共7页
美式领子期权%期权定价%最佳实施边界
美式領子期權%期權定價%最佳實施邊界
미식령자기권%기권정개%최가실시변계
American collar option%option pricing%optimal exercise boundary
领子期权为持有人设置了保底收益,也为期权发行方设定了止损上限,是一种低风险的金融产品.本文介绍了美式领子期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个障碍非凸的自由边界问题.通过引入惩罚方法,运用偏微分方程理论和变分不等式的比较原理分析讨论解的存在唯一性,以及最佳实施边界的相关性质.
領子期權為持有人設置瞭保底收益,也為期權髮行方設定瞭止損上限,是一種低風險的金融產品.本文介紹瞭美式領子期權的數學模型.它的定價問題是一箇退化的拋物型變分不等式,也是一箇障礙非凸的自由邊界問題.通過引入懲罰方法,運用偏微分方程理論和變分不等式的比較原理分析討論解的存在唯一性,以及最佳實施邊界的相關性質.
령자기권위지유인설치료보저수익,야위기권발행방설정료지손상한,시일충저풍험적금융산품.본문개소료미식령자기권적수학모형.타적정개문제시일개퇴화적포물형변분불등식,야시일개장애비철적자유변계문제.통과인입징벌방법,운용편미분방정이론화변분불등식적비교원리분석토론해적존재유일성,이급최가실시변계적상관성질.
