时代金融(中旬)
時代金融(中旬)
시대금융(중순)
TIMES FINANCE
2013年
1期
112-113,118
,共3页
波动效应%系统%重大冲击%Copula模型%最佳拟合
波動效應%繫統%重大遲擊%Copula模型%最佳擬閤
파동효응%계통%중대충격%Copula모형%최가의합
波动溢出效应,即一个子系统中的波动达到或超过了一定的程度,产生的波动不再是对整个系统无很大影响的小波动,而其显现出来的影响会迅速蔓延,造成整个系统的大震荡.为了进一步分析重大冲击对系统关联性是否存在影响,本文采用了基于Copula模型的检测方法,对冲击前后模型的相关性进行检测,并实证检验了由子系统A造成的重大冲击对子系统B,子系统C,子系统D的关联性特征.通过结果显示,我们可以看出冲击前后,所检测的不同子系统之间,最佳拟合模型类别或参数发生了改变,验证了重大冲击的产生会对系统关联性存在相应的影响.
波動溢齣效應,即一箇子繫統中的波動達到或超過瞭一定的程度,產生的波動不再是對整箇繫統無很大影響的小波動,而其顯現齣來的影響會迅速蔓延,造成整箇繫統的大震盪.為瞭進一步分析重大遲擊對繫統關聯性是否存在影響,本文採用瞭基于Copula模型的檢測方法,對遲擊前後模型的相關性進行檢測,併實證檢驗瞭由子繫統A造成的重大遲擊對子繫統B,子繫統C,子繫統D的關聯性特徵.通過結果顯示,我們可以看齣遲擊前後,所檢測的不同子繫統之間,最佳擬閤模型類彆或參數髮生瞭改變,驗證瞭重大遲擊的產生會對繫統關聯性存在相應的影響.
파동일출효응,즉일개자계통중적파동체도혹초과료일정적정도,산생적파동불재시대정개계통무흔대영향적소파동,이기현현출래적영향회신속만연,조성정개계통적대진탕.위료진일보분석중대충격대계통관련성시부존재영향,본문채용료기우Copula모형적검측방법,대충격전후모형적상관성진행검측,병실증검험료유자계통A조성적중대충격대자계통B,자계통C,자계통D적관련성특정.통과결과현시,아문가이간출충격전후,소검측적불동자계통지간,최가의합모형유별혹삼수발생료개변,험증료중대충격적산생회대계통관련성존재상응적영향.
