西部金融
西部金融
서부금융
WEST CHINA FINANCE
2014年
2期
51-55
,共5页
商业银行%压力测试%信用风险
商業銀行%壓力測試%信用風險
상업은행%압력측시%신용풍험
本文以动态理论模型对中国商业银行体系信贷违约率做压力测试.结果表明:中国商业银行的违约率受货币供给量(M2)增速变化的影响较大,且两者之间显著负相关,这说明对于中国商业银行体系来讲,货币供给量增速的变化对违约的影响大,甚至超过了贷款利率和实际GDP增长率的影响;经济系统的动态性在模型中体现非常明显,尤其是时滞效应、反馈效应、传染效应都在模型中有较为显著地体现,而时滞效应更是相当明显.
本文以動態理論模型對中國商業銀行體繫信貸違約率做壓力測試.結果錶明:中國商業銀行的違約率受貨幣供給量(M2)增速變化的影響較大,且兩者之間顯著負相關,這說明對于中國商業銀行體繫來講,貨幣供給量增速的變化對違約的影響大,甚至超過瞭貸款利率和實際GDP增長率的影響;經濟繫統的動態性在模型中體現非常明顯,尤其是時滯效應、反饋效應、傳染效應都在模型中有較為顯著地體現,而時滯效應更是相噹明顯.
본문이동태이론모형대중국상업은행체계신대위약솔주압력측시.결과표명:중국상업은행적위약솔수화폐공급량(M2)증속변화적영향교대,차량자지간현저부상관,저설명대우중국상업은행체계래강,화폐공급량증속적변화대위약적영향대,심지초과료대관리솔화실제GDP증장솔적영향;경제계통적동태성재모형중체현비상명현,우기시시체효응、반궤효응、전염효응도재모형중유교위현저지체현,이시체효응경시상당명현.
