知识经济
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지식경제
ZHISHI JINGJI E QIYE
2012年
3期
71-71
,共1页
无偏性%方差比检验%股指期货
無偏性%方差比檢驗%股指期貨
무편성%방차비검험%고지기화
最小方差套期保值比率在满足一些充分必要条件时，与期望效用最优化套期保值比率等价，并且最优套期保值比率与套期保值者的期望效用函数无关。本文采用Lo和Mackinlay方差比检验和Wright基于秩和符号的方差比检验对沪深300股指期货价格无偏性进行了检验，检验结果表明沪深300股指期货价格是无偏的。
最小方差套期保值比率在滿足一些充分必要條件時，與期望效用最優化套期保值比率等價，併且最優套期保值比率與套期保值者的期望效用函數無關。本文採用Lo和Mackinlay方差比檢驗和Wright基于秩和符號的方差比檢驗對滬深300股指期貨價格無偏性進行瞭檢驗，檢驗結果錶明滬深300股指期貨價格是無偏的。
최소방차투기보치비솔재만족일사충분필요조건시，여기망효용최우화투기보치비솔등개，병차최우투기보치비솔여투기보치자적기망효용함수무관。본문채용Lo화Mackinlay방차비검험화Wright기우질화부호적방차비검험대호심300고지기화개격무편성진행료검험，검험결과표명호심300고지기화개격시무편적。
