广州大学学报：自然科学版
廣州大學學報：自然科學版
엄주대학학보：자연과학판
Journal og Guangzhou University:Natural Science Edition
2012年
1期
13-16
,共4页
证券组合投资%混料试验设计%G-最优性%组合风险
證券組閤投資%混料試驗設計%G-最優性%組閤風險
증권조합투자%혼료시험설계%G-최우성%조합풍험
security portfolio investment mixture experiments designs G-optimality portfolio risk
以MARKOWITZH的证券投资理论为基础，考虑基于混料试验设计的证券投资组合研究．实证分析表明：在满足G一最优性的试验设计下，证券组合的最大风险达到最小，从而算得组合风险最小时的投资比例系数．
以MARKOWITZH的證券投資理論為基礎，攷慮基于混料試驗設計的證券投資組閤研究．實證分析錶明：在滿足G一最優性的試驗設計下，證券組閤的最大風險達到最小，從而算得組閤風險最小時的投資比例繫數．
이MARKOWITZH적증권투자이론위기출，고필기우혼료시험설계적증권투자조합연구．실증분석표명：재만족G일최우성적시험설계하，증권조합적최대풍험체도최소，종이산득조합풍험최소시적투자비례계수．
On the basis of the security investment theory of MARKOWITZ H, this paper applies mixture experi- ments designs to security portfolio investment. According to the empirical analysis, the maximum portfolio risk will de minimum at the G-optimal experiment design, and cient of portfolio for risk minimum. we can calculate the investment proportional coeffi-
