CAJ | 학술논문

利率波动会导致商业银行的资产负债市场价值发生变动,进而给资产负债结构既定的商业银行产生风险,这是各类金融机构无法回避的问题与积极防御的对象。本文从我国股份制商业银行防范利率风险过程中的利率敏感性缺口模型入手,分析其风险防范策略不足之处,通过案例分析,从利率互换的原因、条件以及作用方面,介绍以利率互换为代表的金融衍生工具在防范利率风险效用中,对表内风险管理技术的补充完善作用。
리솔파동회도치상업은행적자산부채시장개치발생변동,진이급자산부채결구기정적상업은행산생풍험,저시각류금융궤구무법회피적문제여적겁방어적대상。본문종아국고빈제상업은행방범리솔풍험과정중적리솔민감성결구모형입수,분석기풍험방범책략불족지처,통과안례분석,종리솔호환적원인、조건이급작용방면,개소이리솔호환위대표적금융연생공구재방범리솔풍험효용중,대표내풍험관리기술적보충완선작용。