上海大学学报（自然科学版）
上海大學學報（自然科學版）
상해대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANGHAI UNIVERSITY (NATURAL SCIENCE EDITION)
2012年
6期
656-660
,共5页
供应链%期权%风险偏好%条件风险值(Conditional Value at Risk,CVaR)
供應鏈%期權%風險偏好%條件風險值(Conditional Value at Risk,CVaR)
공응련%기권%풍험편호%조건풍험치(Conditional Value at Risk,CVaR)
传统供应链研究以假设双方为风险中性为主,但实践中不同管理者对风险有不同需求.以嵌入式期权为基础,应用条件风险值(Conditional Value at Risk,CVaR)的方法反映风险偏好,构建随机需求下的单个零售商和单个供应商组成的两级供应链期权契约模型,分析推导出零售商的最优期权购买量,反映了零售商的风险偏好对买入期权的最优购买量和收益都有重要影响.风险规避程度越高,购买量和收益就越小.最后,通过算例进一步验证研究结果.
傳統供應鏈研究以假設雙方為風險中性為主,但實踐中不同管理者對風險有不同需求.以嵌入式期權為基礎,應用條件風險值(Conditional Value at Risk,CVaR)的方法反映風險偏好,構建隨機需求下的單箇零售商和單箇供應商組成的兩級供應鏈期權契約模型,分析推導齣零售商的最優期權購買量,反映瞭零售商的風險偏好對買入期權的最優購買量和收益都有重要影響.風險規避程度越高,購買量和收益就越小.最後,通過算例進一步驗證研究結果.
전통공응련연구이가설쌍방위풍험중성위주,단실천중불동관리자대풍험유불동수구.이감입식기권위기출,응용조건풍험치(Conditional Value at Risk,CVaR)적방법반영풍험편호,구건수궤수구하적단개령수상화단개공응상조성적량급공응련기권계약모형,분석추도출령수상적최우기권구매량,반영료령수상적풍험편호대매입기권적최우구매량화수익도유중요영향.풍험규피정도월고,구매량화수익취월소.최후,통과산례진일보험증연구결과.
