数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2013年
12期
124-130
,共7页
刘宣会%张金燕%张柯妮%任芳国
劉宣會%張金燕%張柯妮%任芳國
류선회%장금연%장가니%임방국
投资组合%部分信息%马尔科夫调制参数%非线性滤波%HJB方程
投資組閤%部分信息%馬爾科伕調製參數%非線性濾波%HJB方程
투자조합%부분신식%마이과부조제삼수%비선성려파%HJB방정
portfolio%incomplete information%a markov regime switching%nonlinear filter%HJB equation
研究了部分信息下,投资组合效用最大化的问题.在风险资产(股票)价格满足跳扩散过程,对同时该过程中的系数受马尔科夫调制参数的影响.通过运用非线性滤波技术,将部分信息的问题转化完全信息的问题.并运用随机优化与倒向随机微分方程得到在均值-方差准则的最优投资策略.
研究瞭部分信息下,投資組閤效用最大化的問題.在風險資產(股票)價格滿足跳擴散過程,對同時該過程中的繫數受馬爾科伕調製參數的影響.通過運用非線性濾波技術,將部分信息的問題轉化完全信息的問題.併運用隨機優化與倒嚮隨機微分方程得到在均值-方差準則的最優投資策略.
연구료부분신식하,투자조합효용최대화적문제.재풍험자산(고표)개격만족도확산과정,대동시해과정중적계수수마이과부조제삼수적영향.통과운용비선성려파기술,장부분신식적문제전화완전신식적문제.병운용수궤우화여도향수궤미분방정득도재균치-방차준칙적최우투자책략.
