数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2013年
11期
42-46
,共5页
认股权证%保险精算定价%公平保费%概率测度
認股權證%保險精算定價%公平保費%概率測度
인고권증%보험정산정개%공평보비%개솔측도
warrant%actuarial approach%fair premium%probability distribution
基于修正Bladt和Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法的基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度,利用公平保费原则建立认股权证的定价模型,并给出定价公式.且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格.
基于脩正Bladt和Rydberg在無市場假設下關于期權定價的保險精算方法的基礎上,從評估實際損失和相應概率分佈角度,利用公平保費原則建立認股權證的定價模型,併給齣定價公式.且噹投資者對原生資產期望迴報率為無風險利率時,該定價為風險中性價格.
기우수정Bladt화Rydberg재무시장가설하관우기권정개적보험정산방법적기출상,종평고실제손실화상응개솔분포각도,이용공평보비원칙건립인고권증적정개모형,병급출정개공식.차당투자자대원생자산기망회보솔위무풍험리솔시,해정개위풍험중성개격.
