时代金融(中旬)
時代金融(中旬)
시대금융(중순)
TIMES FINANCE
2013年
10期
50
,共1页
凌俊%彭良%何施陶%彭景颂%杨超进
凌俊%彭良%何施陶%彭景頌%楊超進
릉준%팽량%하시도%팽경송%양초진
财务指标%投资组合%因子分析%多目标规划
財務指標%投資組閤%因子分析%多目標規劃
재무지표%투자조합%인자분석%다목표규화
基于上市公司的财务指标,通过因子分析综合评价上市公司未来潜在收益能力,然后运用风险收益模型构建投资组合,即最大化期望收益、最小化方差风险以及期望效用最大化的多目标最优化问题,并据此寻求一个投资比例系数满意解.在此基础上,针对金融保险行业进行了实证分析,结果表明所构建的投资组合是比较有效的.
基于上市公司的財務指標,通過因子分析綜閤評價上市公司未來潛在收益能力,然後運用風險收益模型構建投資組閤,即最大化期望收益、最小化方差風險以及期望效用最大化的多目標最優化問題,併據此尋求一箇投資比例繫數滿意解.在此基礎上,針對金融保險行業進行瞭實證分析,結果錶明所構建的投資組閤是比較有效的.
기우상시공사적재무지표,통과인자분석종합평개상시공사미래잠재수익능력,연후운용풍험수익모형구건투자조합,즉최대화기망수익、최소화방차풍험이급기망효용최대화적다목표최우화문제,병거차심구일개투자비례계수만의해.재차기출상,침대금융보험행업진행료실증분석,결과표명소구건적투자조합시비교유효적.
