重庆工商大学学报：自然科学版
重慶工商大學學報：自然科學版
중경공상대학학보：자연과학판
Journal of Chongqing Technology and Business University:Natural Science Edition
2012年
10期
56-60
,共5页
分数布朗%交换期权%保险精算%期权定价
分數佈朗%交換期權%保險精算%期權定價
분수포랑%교환기권%보험정산%기권정개
fractional Brownian motion%exchange option%insurance actuary%option pricing
考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。
攷慮分數佈朗運動環境中交換期權的定價問題;假設兩種股票的價格過程都服從由幾何分數佈朗運動所驅動的隨機微分方程,利用保險精算定價方法得到瞭交換期權的定價公式。
고필분수포랑운동배경중교환기권적정개문제;가설량충고표적개격과정도복종유궤하분수포랑운동소구동적수궤미분방정,이용보험정산정개방법득도료교환기권적정개공식。
The issue of exchange options pricing in fractional Brownian motion environment is considered Under the assumption that the two stock pricing processes obey the stochastic differential equation driven by geometric fractional Brownian motion, we obtain the pricing formula of exchange options by insurance actuary pricing method.
