CAJ | 학술논문

银行进行流动性压力测试的目的在于帮助银行认识自身的风险状况，改进自身管理，并设计应急预案以应对可能的风险发生。本文选取了某农村商业银行与某联社两家实际情况相差比较大的银行作为压力测试对象。通过历史情景设计和数理模型推理的综合运用，构建偿付性流动性风险压力测试模型，对银行短期即时的流动性风险因子进行分析。对比结果显示，在不同的压力情景下，两家银行均存在有发生即时偿付的流动性风险，某农村商业银行发生偿付性流动性风险的可能性大于某联社。
은행진행류동성압력측시적목적재우방조은행인식자신적풍험상황，개진자신관리，병설계응급예안이응대가능적풍험발생。본문선취료모농촌상업은행여모련사량가실제정황상차비교대적은행작위압력측시대상。통과역사정경설계화수리모형추리적종합운용，구건상부성류동성풍험압력측시모형，대은행단기즉시적류동성풍험인자진행분석。대비결과현시，재불동적압력정경하，량가은행균존재유발생즉시상부적류동성풍험，모농촌상업은행발생상부성류동성풍험적가능성대우모련사。