四川理工学院学报:自然科学版
四川理工學院學報:自然科學版
사천리공학원학보:자연과학판
Journal of Sichuan University of Science & Engineering:Natural Science Editton
2012年
5期
92-96
,共5页
熵定价%对冲%套期保值参数%风险管理%不完全市场
熵定價%對遲%套期保值參數%風險管理%不完全市場
적정개%대충%투기보치삼수%풍험관리%불완전시장
entropy pricing%hedge%hedging parameters%risk management%incomplete market
在不完全市场条件下,对熵定价公式进行推导;在此基础上,推导出熵定价公式的套期保值参数的求解公式;并利用套期保值参数,对在熵定价模型下的动态对冲进行了研究。
在不完全市場條件下,對熵定價公式進行推導;在此基礎上,推導齣熵定價公式的套期保值參數的求解公式;併利用套期保值參數,對在熵定價模型下的動態對遲進行瞭研究。
재불완전시장조건하,대적정개공식진행추도;재차기출상,추도출적정개공식적투기보치삼수적구해공식;병이용투기보치삼수,대재적정개모형하적동태대충진행료연구。
In the incomplete market condition, the entropy pricing formula is derived and the hedging parameters formula solution is obtained on this basis. Finally, dynamic hedging of the entropy pricing model is studied with hedging parameters.