系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2013年
6期
1372-1379
,共8页
信用风险%Copula函数%Johnson变换%Monte Carlo模拟%经济资本
信用風險%Copula函數%Johnson變換%Monte Carlo模擬%經濟資本
신용풍험%Copula함수%Johnson변환%Monte Carlo모의%경제자본
credit risk%Copula function%Johnson transformation%Monte Carlo simulation%economic capital
信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一.通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题,克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性,将实际数据转换为标准正态分布,非常方便地使用MonteCarlo模拟度量违约时间和计算经济资本.研究结果表明,基于Johnson变换下的Copula方法可行而且合理,该研究为我国商业银行在《巴塞尔新资本协议》(Basel Ⅱ)下进行有效的风险管理提供一些参考和新的思路.
信用風險和經濟資本度量是商業銀行風險管理最重要的目標之一.通過使用Johnson變換解決非正態數據情況下經濟資本的計算問題,剋服以往研究中在Copula方法下進行Monte Carlo模擬時對正態或t分佈要求的跼限性,將實際數據轉換為標準正態分佈,非常方便地使用MonteCarlo模擬度量違約時間和計算經濟資本.研究結果錶明,基于Johnson變換下的Copula方法可行而且閤理,該研究為我國商業銀行在《巴塞爾新資本協議》(Basel Ⅱ)下進行有效的風險管理提供一些參攷和新的思路.
신용풍험화경제자본도량시상업은행풍험관리최중요적목표지일.통과사용Johnson변환해결비정태수거정황하경제자본적계산문제,극복이왕연구중재Copula방법하진행Monte Carlo모의시대정태혹t분포요구적국한성,장실제수거전환위표준정태분포,비상방편지사용MonteCarlo모의도량위약시간화계산경제자본.연구결과표명,기우Johnson변환하적Copula방법가행이차합리,해연구위아국상업은행재《파새이신자본협의》(Basel Ⅱ)하진행유효적풍험관리제공일사삼고화신적사로.
