西南师范大学学报（自然科学版）
西南師範大學學報（自然科學版）
서남사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY
2013年
1期
22-25
,共4页
带干扰%破产概率%投资%Hamilton-Jacobi-Bellman方程%Lundberg上界
帶榦擾%破產概率%投資%Hamilton-Jacobi-Bellman方程%Lundberg上界
대간우%파산개솔%투자%Hamilton-Jacobi-Bellman방정%Lundberg상계
研究了带干扰和支付红利的经典风险模型,在保险公司对外投资风险资产和无风险资产时,通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到破产概率最小的最优投资比例以及最小破产概率的Lundberg上界.
研究瞭帶榦擾和支付紅利的經典風險模型,在保險公司對外投資風險資產和無風險資產時,通過求解相應的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到破產概率最小的最優投資比例以及最小破產概率的Lundberg上界.
연구료대간우화지부홍리적경전풍험모형,재보험공사대외투자풍험자산화무풍험자산시,통과구해상응적Hamilton-Jacobi-Bellman방정,득도파산개솔최소적최우투자비례이급최소파산개솔적Lundberg상계.
