浙江科技学院学报
浙江科技學院學報
절강과기학원학보
JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
2013年
1期
1-5
,共5页
付秀艳%刘蕾蕾%陶祥兴%黄文礼
付秀豔%劉蕾蕾%陶祥興%黃文禮
부수염%류뢰뢰%도상흥%황문례
保本基金%分数金融市场%风险对冲%偏微分方程%随机利率模型
保本基金%分數金融市場%風險對遲%偏微分方程%隨機利率模型
보본기금%분수금융시장%풍험대충%편미분방정%수궤리솔모형
讨论了在分数金融市场环境下,与股票价格指数相关的分红保本基金的定价原理和方法,并且通过风险对冲、随机过程和偏微分方程的方法,推导出了分数Vasicek随机利率模型下与股指挂钩的分红保本基金定价公式,且给出了保本基金的显式解.
討論瞭在分數金融市場環境下,與股票價格指數相關的分紅保本基金的定價原理和方法,併且通過風險對遲、隨機過程和偏微分方程的方法,推導齣瞭分數Vasicek隨機利率模型下與股指掛鉤的分紅保本基金定價公式,且給齣瞭保本基金的顯式解.
토론료재분수금융시장배경하,여고표개격지수상관적분홍보본기금적정개원리화방법,병차통과풍험대충、수궤과정화편미분방정적방법,추도출료분수Vasicek수궤리솔모형하여고지괘구적분홍보본기금정개공식,차급출료보본기금적현식해.
