湖南大学学报(自然科学版)
湖南大學學報(自然科學版)
호남대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF HUNAN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES EDITION)
2014年
9期
120-124
,共5页
朱慧明%翁元%曾昭法%任英华%李招来
硃慧明%翁元%曾昭法%任英華%李招來
주혜명%옹원%증소법%임영화%리초래
模型结构%Monte Carlo方法%分位回归%贝叶斯分析%MCMC方法%仿真
模型結構%Monte Carlo方法%分位迴歸%貝葉斯分析%MCMC方法%倣真
모형결구%Monte Carlo방법%분위회귀%패협사분석%MCMC방법%방진
model structures%Monte Carlo methods%quantile regression%Bayesian approach%MCMC%simulation
针对分位回归模型参数的不确定性风险问题,构建了基于 Gibbs-DA 抽样算法的贝叶斯线性分位回归分析模型。根据非对称Laplace分布的正态指数分布的混合表示性质,利用数据扩展方法构建了潜变量,给出分位回归模型的似然函数,推断了多元正态先验分布条件下分位回归模型参数的后验分布,证明了潜变量的完全条件分布为广义逆高斯分布;结合Gibbs抽样和数据扩展方法,设计 Gibbs-DA 的仿真分析方案,并将其应用于我国能源消耗问题分析。研究结果表明:贝叶斯方法可以有效地应用于分位回归的建模以及我国能源消费弹性的分位问题研究。
針對分位迴歸模型參數的不確定性風險問題,構建瞭基于 Gibbs-DA 抽樣算法的貝葉斯線性分位迴歸分析模型。根據非對稱Laplace分佈的正態指數分佈的混閤錶示性質,利用數據擴展方法構建瞭潛變量,給齣分位迴歸模型的似然函數,推斷瞭多元正態先驗分佈條件下分位迴歸模型參數的後驗分佈,證明瞭潛變量的完全條件分佈為廣義逆高斯分佈;結閤Gibbs抽樣和數據擴展方法,設計 Gibbs-DA 的倣真分析方案,併將其應用于我國能源消耗問題分析。研究結果錶明:貝葉斯方法可以有效地應用于分位迴歸的建模以及我國能源消費彈性的分位問題研究。
침대분위회귀모형삼수적불학정성풍험문제,구건료기우 Gibbs-DA 추양산법적패협사선성분위회귀분석모형。근거비대칭Laplace분포적정태지수분포적혼합표시성질,이용수거확전방법구건료잠변량,급출분위회귀모형적사연함수,추단료다원정태선험분포조건하분위회귀모형삼수적후험분포,증명료잠변량적완전조건분포위엄의역고사분포;결합Gibbs추양화수거확전방법,설계 Gibbs-DA 적방진분석방안,병장기응용우아국능원소모문제분석。연구결과표명:패협사방법가이유효지응용우분위회귀적건모이급아국능원소비탄성적분위문제연구。
We constructed a Bayesian quantile linear regression model based on Gibbs-DA sampling al-gorithm for the uncertainty risks of quintile regression model parameters.According to the normal-expo-nential representation property of asymmetric Laplace distribution,we established a working likelihood function for the quantile regression model with latent variables,gave its parameters'posterior distribution with a multivariate prior distribution,whose full condition distribution is generalized Guassian.We also used Gibbs sampling technique and data argumentation method to design a Gibbs-DA simulation proce-dure.Finally,we made an empirical study to analyze energy consumption in China.The results have shown that Bayesian procedure can be efficiently used to build quantile regression models and applied to the elasticity of energy consumption.