保山学院学报
保山學院學報
보산학원학보
JOURNAL OF BAOSHAN TEACHERS COLLEGE
2014年
2期
44-47
,共4页
Copula函数%金融风险%分析应用
Copula函數%金融風險%分析應用
Copula함수%금융풍험%분석응용
金融风险来自金融工具价格的变动,随着金融工具及其衍生产品的多元化发展,各种风险因素之间的关系日趋复杂和紧密,基于线性相关的金融分析模型已不能满足风险分析管理的需要.Copula函数具有许多优良的性质,可以将多元分布分解为单个变量的边缘分布和一个描述变量之间相关结构的Copula函数,从而简化模型的复杂性,提高模型的实用性和有效性.将Copula函数引入到金融风险分析中,可以更加准确的反映资产之间的相关结构,从而提高模型预测的准确性.
金融風險來自金融工具價格的變動,隨著金融工具及其衍生產品的多元化髮展,各種風險因素之間的關繫日趨複雜和緊密,基于線性相關的金融分析模型已不能滿足風險分析管理的需要.Copula函數具有許多優良的性質,可以將多元分佈分解為單箇變量的邊緣分佈和一箇描述變量之間相關結構的Copula函數,從而簡化模型的複雜性,提高模型的實用性和有效性.將Copula函數引入到金融風險分析中,可以更加準確的反映資產之間的相關結構,從而提高模型預測的準確性.
금융풍험래자금융공구개격적변동,수착금융공구급기연생산품적다원화발전,각충풍험인소지간적관계일추복잡화긴밀,기우선성상관적금융분석모형이불능만족풍험분석관리적수요.Copula함수구유허다우량적성질,가이장다원분포분해위단개변량적변연분포화일개묘술변량지간상관결구적Copula함수,종이간화모형적복잡성,제고모형적실용성화유효성.장Copula함수인입도금융풍험분석중,가이경가준학적반영자산지간적상관결구,종이제고모형예측적준학성.
