科技和产业
科技和產業
과기화산업
SCIENCE TECHNOLOGY AND INDUSTRY
2013年
11期
68-71,92
,共5页
国际油价%时间序列%随机特征%复杂网络%实物期权
國際油價%時間序列%隨機特徵%複雜網絡%實物期權
국제유개%시간서렬%수궤특정%복잡망락%실물기권
在运用实物期权方法评估油气项目价值时,油价是影响项目灵活性价值最重要的因素.为了更合理的估计油价的波动率等描述油价随机特征的参数,本文运用复杂网络方法分析了国际油价时间序列,并提出了剔除跳跃过程,调整时间序列的方法.经过验证,调整方法合理,调整后的时间序列符合真实世界随机序列的波动特征.运用调整后的序列估计随机特征参数并应用于实物期权估值模型,剔除了油价冲击的影响,使估值结果更可靠.
在運用實物期權方法評估油氣項目價值時,油價是影響項目靈活性價值最重要的因素.為瞭更閤理的估計油價的波動率等描述油價隨機特徵的參數,本文運用複雜網絡方法分析瞭國際油價時間序列,併提齣瞭剔除跳躍過程,調整時間序列的方法.經過驗證,調整方法閤理,調整後的時間序列符閤真實世界隨機序列的波動特徵.運用調整後的序列估計隨機特徵參數併應用于實物期權估值模型,剔除瞭油價遲擊的影響,使估值結果更可靠.
재운용실물기권방법평고유기항목개치시,유개시영향항목령활성개치최중요적인소.위료경합리적고계유개적파동솔등묘술유개수궤특정적삼수,본문운용복잡망락방법분석료국제유개시간서렬,병제출료척제도약과정,조정시간서렬적방법.경과험증,조정방법합리,조정후적시간서렬부합진실세계수궤서렬적파동특정.운용조정후적서렬고계수궤특정삼수병응용우실물기권고치모형,척제료유개충격적영향,사고치결과경가고.
