时代金融(下旬)
時代金融(下旬)
시대금융(하순)
TIMES FINANCE
2012年
9期
228-230,273
,共4页
中小板综指数%GARCH模型%GARCH-M模型%EGARCH模型%R/S分析法%长期记忆
中小闆綜指數%GARCH模型%GARCH-M模型%EGARCH模型%R/S分析法%長期記憶
중소판종지수%GARCH모형%GARCH-M모형%EGARCH모형%R/S분석법%장기기억
股票市场收益率的波动性和非线性特征是金融学研究的热点问题,具有重要的意义.本文以中小板综指数日收益率为研究对象,基于GARCH模型、GARCH-M和模型EGARCH模型研究中小板综日收益率的波动性.基于以上研究得出中小企业股票市场的波动存在明显的集群现象,但是杠杆效应不明显.
股票市場收益率的波動性和非線性特徵是金融學研究的熱點問題,具有重要的意義.本文以中小闆綜指數日收益率為研究對象,基于GARCH模型、GARCH-M和模型EGARCH模型研究中小闆綜日收益率的波動性.基于以上研究得齣中小企業股票市場的波動存在明顯的集群現象,但是槓桿效應不明顯.
고표시장수익솔적파동성화비선성특정시금융학연구적열점문제,구유중요적의의.본문이중소판종지수일수익솔위연구대상,기우GARCH모형、GARCH-M화모형EGARCH모형연구중소판종일수익솔적파동성.기우이상연구득출중소기업고표시장적파동존재명현적집군현상,단시강간효응불명현.
